عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
کتابخانه
محل استقرار
شماره کتابشناسی ملی
شماره
TL55486
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
انگلیسی
عنوان و نام پديدآور
عنوان اصلي
Statistical Arbitrage with Fuzzy Logic
نام عام مواد
[Thesis]
نام نخستين پديدآور
Bayram, Mehmet
نام ساير پديدآوران
Bulkan, Serol
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
Marmara Universitesi (Turkey)
تاریخ نشرو بخش و غیره
2019
يادداشت کلی
متن يادداشت
107 p.
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
Ph.D.
کسي که مدرک را اعطا کرده
Marmara Universitesi (Turkey)
امتياز متن
2019
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
Modern altyapıya sahip borsaların varoluşundan bugüne, piyasa aktörlerinin en önemli hedeflerinden bir tanesi hisse senedi piyasalarının fiyat hareketlerini öngörmek olmuştur. Fiyatlandırma, bir araştırma alanı olarak incelendiğinde, oldukça özel ve görece dar bir alandır ve günümüze kadar finans uzmanları, ekonomistler, matematikçiler ve son yıllarda mühendisler tarafından incelenmiştir. Hisse senedi fiyatlarının martingale oldukları varsayılır. Bu nedenle öngörüde bulunmak güçtür. Market nötral olmayı hedefleyen istatistiksel arbitraj stratejileri, çeşitli istatistiksel teknikler kullanarak bu öngörülemez olma problemini çözmeye gayret ederler. Bu usullerden bir tanesi de görece fiyat yaklaşımıdır. Bu tezde, istatistiksel arbitraj alanında ilk olarak bulanık mantık ile karar verme sistemi kurularak, önerilen algoritma gerçek piyasa fiyatları ile test edilmiştir. Hisse senedi piyasaları, doğaları gereği karmaşık ve bulanık bir yapıya sahiptirler. Önerilen strateji, klasik modellerin tespitinde güçlük çekebileceği ve bu nedenle kaçırabilecekleri fırsatları yakalamakta, ve potansiyel olarak daha düşük getiri sağlayabilecek fırsatlarda ise işlem maliyetlerinden kaçınmak için çekimser kalmaktadır. Bu alanda ilk çalışma olarak nitelendirilebilecek bu tezin amaçlanan katkısı önerilen bulanık mantık temelli stratejinin, piyasa verileri ve uzman görüşlerini linguistik girdiler olarak kullanarak, halihazırda piyasalarda kabul görmüş ve yaygın kullanılan istatistiksel arbitraj stratejilerinden üstünlüğünü gözlemlemektir. Sayısal sonuçların sunulmasının ardından sonuç bölümünde de tartışıldığı üzere, piyasa genelinde kullanılan stratejinin üzerinde performans gösterdiği görülmüştür.
اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده
اصطلاح موضوعی
Applied mathematics
اصطلاح موضوعی
Business administration
اصطلاح موضوعی
Economics
اصطلاح موضوعی
Engineering
اصطلاح موضوعی
Finance
اصطلاح موضوعی
Management
اصطلاح موضوعی
Marketing
اصطلاح موضوعی
Public policy
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Bayram, Mehmet
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم )
مستند نام اشخاص تاييد نشده
Bulkan, Serol
شناسه افزوده (تنالگان)
مستند نام تنالگان تاييد نشده
Marmara Universitesi (Turkey)
دسترسی و محل الکترونیکی
نام الکترونيکي
مطالعه متن کتاب وضعیت انتشار
فرمت انتشار
p
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
[Thesis]
کد کاربرگه
276903
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
a
تكميل شده
Y
