NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER
Number
۲۲۳۷۰پ
LANGUAGE OF THE ITEM
.Language of Text, Soundtrack etc
per
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Title Proper
یک چارچوب مدیریتی دارایی-بدهی استوار برای سرمایه‌گذاری محصولات تضمین شده
Parallel Title Proper
robust asset-liability management framework for investment products with guarantees A
First Statement of Responsibility
/فاطمه نیک بخت
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: علوم ریاضی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۸
Name of Manufacturer
، راشدی
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۱۱۰ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
Date of degree
۱۳۹۸/۰۴/۰۹
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
این پایان‌نامه یک چارچوب مدیریتی دارایی-بدهی استواری را برای سرمایه‌گذاری محصولات تضمین‌شده مانند قراردادهای سرمایه‌ای تضمین شده و اسکناس‌های سرمایه‌ای ارائه می‌دهد .برنامه‌ریزی تصادفی و روش‌های بهینه‌سازی استوار برای مواجهه با عدم‌قطعیت داده‌ها در بازده دارایی و نرخ بهره معرفی می‌شود .ویژگی‌های آماری توزیع‌های احتمالی پارامترهای غیرقطعی در این مدل از طریق مجموعه‌های عدم‌قطعیت متقارن و نامتقارن به‌صورت مناسب انتخاب شده، گنجانده شده‌اند .همچنین رویکردهای عملی استخراج داده‌ها برای اجرای مدل‌های استوار بحث خواهند شد .نتایج عددی با استفاده ازداده‌های تولیدشده و واقعی بازار برای شرح دادن عملکرد استراتژی مدیریت دارایی و بدهی استوار ارائه می‌شود .استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استوار در بازار نامطلوب عملکرد بهتری را نسبت به روش‌های برنامه‌ریزی تصادفی سنتی نشان می‌دهند .تأثیر استراتژی سرمایه‌گذاری استوار می‌تواند با اندازه‌گیری دقیق شکل و اندازه‌ی مجموعه‌های عدم‌قطعیت برای بازده‌های دارایی بهبود یابد
Text of Note
This paper suggests a robust assetliability management framework for investment products with guarantees, such as guaranteed investment contracts and equity-linked notes. Stochastic programming and robust optimization approaches are introduced to deal with data uncertainty in asset returns and interest rates. The statistical properties of the probability distributions of uncertain parameters are incorporated in the model through appropriately selected symmetric and asymmetric uncertainty sets. Practical data-driven approaches for implementation of the robust models are also discussed. Numerical results using generated and real market data are presented to illustrate the performance of the robust assetliability management strategies. The robust investment strategies show better performance in unfavorable market regimes than traditional stochastic programming approaches. The effectiveness of robust investment strategies can be improved by calibrating carefully the shape and the size of the uncertainty sets for asset returns
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
robust asset-liability management framework for investment products with guarantees A
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
نیک بخت، فاطمه
Nikbakht, Fatemeh
ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Public note
سیاه و سفید
نمایه‌سازی قبلی
